• Metody oraz modele oceny
  i pomiaru ryzyka kontrahenta
• Metody ograniczania ryzyka
• Modelowanie ekspozycji
  na ryzyko kontrahenta
• Limitowanie ekspozycji
  na ryzyko kontrahenta
• Credit Valuation Adjustment (CVA)
• Wymogi kapitałowe na CVA

Do udziału zapraszamy

• pracowników departamentów zarządzania ryzykiem
• pracowników departamentów skarbu w instytucjach finansowych
• osoby odpowiedzialne za adekwatność kapitałową oraz wdrażanie CRD IV
• specjalistów IT, odpowiedzialnych za budowę lub wdrażanie systemów
• do wyceny instrumentów pochodnych
• pracowników instytucji nadzorczych, odpowiedzialnych za kontrolę ryzyka finansowego lub operacji skarbowych