Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl
W tym szkoleniu koncentrujemy się na wycenie kontraktów FRA oraz swapów stopy procentowej przed kryzysem (single-curve) i po kryzysie 2007-2008 (czyli multi-curve). Przypominamy niezbędne w wycenie elementy matematyki finansowej oraz omawiamy charakterystykę wycenianych instrumentów, szczególną uwagę zwracając na te cechy, które mogą spowodować ich nieintuicyjne zachowanie. Nie ma wyceny bez krzywych – przejrzymy zatem metody tworzenia krzywych niezbędnych do prawidłowej wyceny FRA i IRS uwypuklając zalety i wady każdej z nich. W ostatnim bloku natomiast zwrócimy uwagę na wpływ kontrahentów centralnych (CCP) oraz dodatków typu XVA na wycenę liniowych pochodnych stóp.
Stopień zaawansowania koncepcje średniozaawansowane z uzupełnieniem niezbędnych podstaw
Związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat (od tradera do członka zarządu). Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów oraz zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących. Swoją karierę̨ rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej, a do jego zadań należało m.in.: zarządzanie portfelem pochodnych stopy procentowej w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z bankami z grupy w zakresie produktów strukturyzowanych. Przez ostatnie 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi ten obszar w Getin Noble Banku. Od 2005 roku przeszkolił około 500 osób w zakresie produktów skarbowych. Uczestnikami jego szkoleń byli w dużej mierze pracownicy różnych departamentów oraz oddziałów regionalnych banków. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Ekonomia) oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego (Mathematical Finance) a obecnie także doktorantem w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego, Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF).
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
Zostaw komentarz