Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl
Szkolenie online
W grudniu 2021 r., z półtorarocznym ‘poślizgiem’, EBA opublikował finalne propozycje trzech dokumentów regulujących sferę zarządzania ryzykiem stóp procentowych portfeli niehandlowych (IRRBB):
- Wytyczne odnośnie IRRBB oraz CSRBB
- Regulacyjne standardy techniczne odnośnie metody standardowej
- Regulacyjne standardy techniczne odnośnie Nadzorczych Testów Warunków Odstających (SOT)
Jest to pakiet, który realizuje postanowienia CRD5 odnośnie IRRBB. Podobnie jak poprzednia wersja Wytycznych oraz nowe zapisy w CDR i CRR, dokumenty te bazują na Zasadach Bazylejskich odnośnie zarządzania ryzykiem portfeli niebankowych, przy czym wprowadzają istotne novum w kilku obszarach. Do najważniejszych z nich należą:
- Wyjaśnienie kwestii uwzględniania ryzyka kredytowego (CSRBB) w pomiarze ryzyka stopy procentowej portfeli niehandlowych.
- Zdefiniowanie miary zmienności NII (dochodu odsetkowego netto) jako parametru ryzyka i uwzględnienia go w zarządzaniu bankiem.
- Określenie metody standardowej kalkulacji IRRBB/CSRBB
- Określenie zasad i parametrów uproszczonej metody standardowej IRRBB/CSRBB
- Wprowadzenie wartości granicznych zmiany EVE oraz ‘Istotnego spadku NII’ w zastosowaniu SOT.
Zaproponowane zapisy podlegają jeszcze procesom konsultacyjnym do początku kwietnia br., ale z dużą dozą prawdopodobieństwa wiemy, jaki ostateczny kształt przyjmą te regulacje i jaki wpływ będą mieć na funkcjonowanie banków w Polsce, w tym poprzez ich uwzględnienie w finalnej wersji Rekomendacji G UKNF. W związku z wpływem pandemii na życie gospodarcze, niestandardowymi działaniami banków centralnych oraz uruchomieniem procesów inflacyjnych zarządzanie ryzykiem stóp procentowych ponowie wraca jako gorący temat nie tylko na posiedzeniach ALCO, czy zarządów banków, ale także jako temat debaty publicznej zarówno ze względu na jego wpływ funkcjonowanie firm, jak i życie osób fizycznych, w tym w szczególności kredytobiorców. Warto z wyprzedzeniem przeanalizować, jaki wpływ będą mieć wymogi regulacyjne na ten obszar funkcjonowania banków i całej gospodarki.
Cel i forma: Warsztat praktyczny z użyciem aplikacji symulacyjnej z elementami wykładu. Szkolenie przebiega w formie wspólnego parametryzowania aplikacji, w celu (1) analizy wpływ u założeń pomiaru ryzyka stosownie do nowych wymogów EBA na wyniki pomiaru oraz (2) realizacji określonych strategii zarządzania ryzykiem stopy procentowej w kontekście SOT.
Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zarówno obszarów ryzyka, finansów i audytu, jak i jednostek sprzedaży, którym przybliży wpływ standaryzowanych miar IRRBB na możliwości realizacji strategii podejmowania ryzyka stóp procentowych, jak również właściwego ujęcia czynników ryzyka i produktów w raportach wewnętrznych i zewnętrznych.
W bankowości od początku wolnego rynku w Polsce, czyli od 30 lat. Rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym, gdzie był odpowiedzialny za obsługę informacyjną Polish Stabilization Fund. Następnie czynny w obszarze finansów (rachunkowość zarządcza, planowanie strategiczne) i zarządzania ryzkiem (w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem rynkowym ) w Banku Handlowym w Warszawie SA., następnie w latach 2000-2001 BRE Bank SA, oraz w Citibank Poland (2002-2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym działalności Grupy w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W okresie 2011-14 w mBanku odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zrządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej oraz zrządzania kapitałem na poziomie bilansu całej grupy i dostosowywanie mechanizmów rozliczeń wewnętrznych (Funds Transfer Pricing, Cost of Capital). Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych. Aktualnie koncertuje się na połączeniu ‘twardych’, technicznych wymogów zarządzania bankiem (ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ALM/zarzadzanie bilansem, ceny transferowe) procesy ICAAP i ILAAP z aspektami osobowymi, szczególnie w obszarze rozpoznawania dysfunkcji zespołów i procesów, identyfikacji oraz integracji czynników motywacyjnych w zarządzaniu (relacje sprzedaż – finanse – ryzyko – operacje/IT).
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
