Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl
Szkolenie dedykowane jest praktykom rynku finansowego, zwłaszcza pracownikom banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody konstrukcji krzywych dochodowości dla instrumentów pochodnych na rynku OTC. Szkolenie rozpocznie się od omówienia podstawowych własności krzywych dochodowości i metod interpolacji, a następnie przypomnienia modeli wyceny podstawowych instrumentów pochodnych. Część warsztatowa szkolenia rozpocznie się od konstrukcji klasycznej swapowej krzywej dochodowości metodą bootstrap. Po analizie skutków kryzysu finansowego z lat 2008-2009 na metodologię wyceny instrumentów pochodnych, kolejne ćwiczenia obejmą konstrukcje krzywych dyskontowych i projekcyjnych zgodnych z podejściem „OIS-discounting” oraz krzywych dyskontowych dla instrumentów pochodnych o walucie zabezpieczenia innej niż waluta transakcji („CSA-discounting”). Szkolenie zakończy dyskusja n.t. wpływu tzw. reformy benchmarków i wprowadzenia stóp wolnych od ryzyka (RFR) na metodykę konstrukcji krzywych dochodowości. Wszystkie zagadnienia numeryczne będą rozwiązywane w MS Excel. Wynikowe arkusze kalkulacyjne zostaną udostępnione uczestnikom po szkoleniu.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie modelowania finansowego zdobyte zarówno w trakcie pracy akademickiej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów pochodnych oraz monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w obszarze instrumentów kapitałowych (akcje, kontrakty futures, opcje na akcje), zdobyte w różnych bankach. Współtwórca metodologii kalkulacji korekt CVA/DVA w mBanku. Obecnie dealer w Departamencie Skarbu w Zespole Korekt Wyceny (XVA) i Instrumentów Strukturyzowanych
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.