Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl
SPONSOREM JEST ING BANK ŚLĄSKI S.A. I ING HUBS POLAND
Najważniejsze tematy:
• MODELE IFRS9
• REKOMENDACJA R
• IMPLEMENTACJA MODELI IRB
• MARGINES OSTROŻNOŚCIOWY (MOC)
• MACHINE LEARNING W MODELOWANIU RYZYKA KREDYTOWEGO
• ESG I TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH
Dzisiejszy świat coraz bardziej charakteryzuję się mnogością otaczających nas danych. Instytucje finansowe będąc coraz lepiej wyposażone w dane, wykorzystują je w wielu nowych obszarach swojej działalności. Od lat dane mają istotne znaczenie w modelowaniu ryzyka i dalej w procesach zarządzania ryzykiem, dając możliwość tworzenia przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony modelowanie ryzyka, zwłaszcza wykorzystywane do szacowania regulacyjnych wymogów kapitałowych i odpisów aktualizacyjnych, wymaga solidnego procesu zarządzania modelami i ryzykiem modeli.
Kongres Modelowania Ryzyka skupia ekspertów instytucji finansowych oraz firm konsultingowych w celu wspólnej dyskusji o szansach i wyzwaniach w procesie modelowania ryzyka jakie wynikają z dostępności lub braku dostępności danych, nowych technologii, nowych standardów, metod i technik modelowania, dynamicznie zmieniającego się otoczenia makro oraz wymogów regulacyjnych.
Formuła wydarzenia zakłada zarówno przeprowadzenie prezentacji przez wspomnianych czołowych ekspertów zajmujących się modelowaniem ryzyka, jak i realizację podsumowujących paneli dyskusyjnych.
Dwudniowa formuła wydarzenia stwarza komfortowe czasowo spojrzenie na złożoną tematykę modelowania ryzyka z różnych perspektyw oraz poruszenie wszystkich najważniejszych aspektów związanych z tym jednym z kluczowych procesów instytucji finansowych.
Jednym z wiodących tematów podczas pierwszej edycji Kongresu jest temat stosowania tzw. metody zaawansowanej (AIRB) dla szacowania regulacyjnego wymogu kapitałowego. Prezentujący i dalej paneliści przeprowadzą dyskusję na temat wartości dodanej w stosowaniu metody AIRB z uwzględnieniem znaczących kosztów utrzymania tej metody.
Nie będziemy zapominać również o innych modelach regulacyjnych do szacowania odpisów aktualizacyjnych (IFRS), ale również o modelowaniu przedpłat.
Nie zabraknie również tematów przyszłości jak wykorzystanie Machine Learning w modelowaniu ryzyka kredytowego.
Kim Verhaaf, Head of Financial Risk Modelling, ING Bank NV
Eric Paul van Klaveren, Chapter Lead Quantitative Methods and Bankwide Models, ING Bank NV
Wilco den Dunnen, Product Owner IRB Methodology squad, ING Bank NV
Łukasz Witkowski, PhD, Head of Regulatory Credit Risk Management Unit, ING Bank Śląski
Ewa Renz, Senior Chapter Lead, ING Hubs Poland
Monika Cichosz, Senior Data Scientist, ING Hubs Poland
Klaudia Kleszcz, Senior Credit Risk Modelling Specialist, ING Hubs Poland
Marta Smolik, Credit Risk Modelling Specialist, ING Hubs Poland
Jacek Sawicz, Chief Expert – Business Banking, ING Bank Śląski
Dariusz Drewniok, Senior Transaction Manager, ING Bank Śląski
Jakub Nowak, Starszy Doradca ds. Finansowania Klientów Detalicznych, ING Bank Śląski
Inga Vermaat – Manager Strategic Portfolio Management Team, ING Bank NV
Adrian Płosarek, Specjalista – Modelowanie Ryzyka Kredytowego, ING Bank Śląski
Luz Ferrero Pena, Risk Consultant, Management Solutions
Paweł Lewandowski, FRM, Senior Expert in Credit Risk Model, ING Hubs Poland
Jarosław Wierzbicki, Expert in Credit Risk Modelling, ING Hubs Poland
Rafał Wrotyński, Senior Specialist in Credit Risk Modelling, ING Hubs Poland
Jakub Knitter, Expert in Credit Risk Modelling, ING Bank Śląski
Dominik Michalik, Senior Expert for Risk Modeling, ING Hubs Poland
Grzegorz Kamzol, Senior Expert for Risk Modeling, ING Hubs Poland
Adam Marek, Specjalista – Modelowanie Ryzyka Kredytowego, ING Bank Śląski
Mariusz Kubkowski, Credit Risk Model Validation Senior Specialist, ING Hubs Poland
Dobromił Serwa, Credit Risk Model Validation, Chapter Lead, ING Hubs Poland
Paweł Kopciuszewski, Credit Risk Model Validation Senior Expert, ING Hubs Poland
Felicjan Jaguś, Ekspert – Walidacja Modeli, ING Bank Śląski
Łukasz Bocian, Menadżer – Modele Ryzyka, ING Bank Śląski
Magdalena Chociej, Model Risk Expert, ING
Aneta Ptak-Chmielewska, Area Lead, ING Hubs Poland
Tomasz Falkowski, Data Savvy Senior Manager, Financial Risk and Analytics, EY
Szymon Turkowski, FS Risk and Quant Advisory, Mazars
Łukasz Moskwa, Senior Manager, Director, HSBC
Adam Chwila, Starszy Specjalista Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, ING Bank Śląski
Michał Pstyga, Menadżer Zespołu Ryzyka ESG, ING Bank Śląski
Borys Wróblewski, CFA, Senior Manager. Financial Risk and Analytics, EY
Urszula Jezuita-Dąbrowska, Kierownik Zespołu Odpisów, Bank Pekao SA
Urszula Antonkiewicz-Kotla, Global Head of Legal Entity ICAAP and Stress Testing, Citi
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
