Dwa dni rozmów o przyszłości ryzyka kredytowego w bankowości

Za nami dwa intensywne dni pełne wiedzy, inspirujących dyskusji i wymiany doświadczeń podczas konferencji poświęconej najważniejszym wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z sektora bankowego, firm doradczych i instytucji wspierających rynek finansowy, którzy wspólnie debatowali nad wpływem nowych regulacji, sztucznej inteligencji, ESG, cyberbezpieczeństwa oraz ryzyk geopolitycznych na funkcjonowanie współczesnych organizacji finansowych.

• Konferencję rozpoczęła Magdalena Lewandowska z Alior Banku, która przedstawiła zagadnienia związane z AI Act i modelami wysokiego ryzyka, pokazując praktyczne aspekty wdrażania nowych regulacji oraz ich wpływ na procesy zarządzania modelami.
• Temat sztucznej inteligencji kontynuował Marcin Stolarski z MSL Consulting, omawiając wykorzystanie AI i machine learningu w modelowaniu ryzyka kredytowego oraz pierwsze doświadczenia związane z wdrażaniem rozwiązań GenAI i Agentic AI w organizacjach finansowych.
• Jednym z praktycznych punktów programu było wystąpienie Szymona Turkowskiego z Forvis Mazars, poświęcone wykorzystaniu AI w backtestach i walidacji modeli ryzyka kredytowego. Prelegent przedstawił możliwości automatyzacji wybranych procesów walidacyjnych, a także zwrócił uwagę na znaczenie odpowiedniego zarządzania wiedzą, danymi i metodyką w organizacji.

Po południu uwaga uczestników skupiła się na zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i nowymi rodzajami ryzyka:

• Anna Stachyrak i Tomasz Cichawa z KPMG omówili rolę czynników ESG w ocenie ryzyka kredytowego, wskazując zarówno na wymagania regulacyjne, jak i praktyczne wyzwania związane z uwzględnianiem tych aspektów w modelach i procesach kredytowych.
• Następnie Ewa Renz oraz Marta Wtulich z BNP Paribas Bank Polska przedstawiły problematykę ryzyka koncentracji i ryzyka geopolitycznego, zwracając uwagę na znaczenie testów warunków skrajnych w coraz bardziej nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym.

Pierwszy dzień zakończyła dyskusja panelowa moderowana przez Pawła Jagłowskiego z Deloitte Advisory. W debacie udział wzięli Szymon Turkowski z Forvis Mazars, Ewa Renz z BNP Paribas Bank Polska oraz Piotr Czapski z Deloitte Advisory, którzy wspólnie analizowali wpływ niepewności geopolitycznej na ryzyko kredytowe, procesy modelowania oraz kalkulację strat oczekiwanych.

Drugi dzień rozpoczął się od omówienia najnowszych zmian regulacyjnych:

• Tomasz Cichawa przedstawił aktualne kierunki zmian w metodzie IRB oraz wyzwania związane z utrzymaniem stabilności modeli ryzyka w warunkach rosnącej niepewności makroekonomicznej.
• Następnie Ewa Renz podsumowała pierwszy rok obowiązywania pakietu CRR3 i jego konsekwencje dla sektora bankowego.
• Kolejnym punktem programu było wystąpienie Elizy Łuczyńskiej z mBanku Hipotecznego, która przybliżyła nowe wymogi dotyczące zabezpieczeń hipotecznych i wyceny nieruchomości w kontekście regulacji CRR III.
• Następnie Piotr Wojewnik z BIK i DFP S.A. omówił zagadnienia cyberbezpieczeństwa, pokazując, w jaki sposób zdarzenia cybernetyczne mogą wpływać na profil ryzyka banków i jakość portfeli kredytowych.
• W dalszej części wydarzenia Wojciech Duszczyk oraz Rafał Balina z Banku BPS przedstawili problematykę ryzyka prawnego w portfelach kredytowych, zwracając uwagę na jego rosnące znaczenie dla modelowania ryzyka, poziomu rezerw oraz kapitału regulacyjnego.

Konferencję zwieńczyła debata moderowana przez Marka Szcześniaka z Nest Banku. W panelu udział wzięli Adrian Kaim z mBanku Hipotecznego, Tomasz Kowalczyk z Deutsche Bank Polska, Mateusz Kuzioła z KPMG oraz Wojciech Duszczyk z Banku BPS. Paneliści zastanawiali się nad tym, czy ryzyko kredytowe nadal pozostaje najważniejszym ryzykiem w działalności banków oraz jakie miejsce w tej hierarchii zajmą w najbliższych latach ryzyka związane z geopolityką, cyberbezpieczeństwem, ESG i sztuczną inteligencją.

Poza bogatym programem merytorycznym konferencja stworzyła również doskonałą przestrzeń do networkingu i wymiany doświadczeń. Podczas przerw kawowych oraz wspólnych posiłków uczestnicy prowadzili liczne rozmowy na temat praktycznych aspektów wdrażania nowych regulacji, wykorzystania AI w procesach zarządzania ryzykiem czy wyzwań związanych z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Nieformalna wymiana doświadczeń była wartościowym uzupełnieniem prezentacji i debat, a nawiązane kontakty z pewnością zaowocują dalszą współpracą i kolejnymi inspirującymi inicjatywami.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, moderatorom i panelistom za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz praktycznym spojrzeniem na najważniejsze wyzwania stojące przed sektorem finansowym. Szczególne podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników za aktywny udział w wydarzeniu, zaangażowanie w dyskusje i stworzenie wyjątkowej atmosfery sprzyjającej wymianie wiedzy oraz budowaniu wartościowych relacji zawodowych. Do zobaczenia podczas kolejnych edycji naszych konferencji!