5-6 czerwca 2025 r. spotkaliśmy się ponownie na konferencji „Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym – zmiany regulacyjne i wyzwania makroekonomiczne i geopolityczne”.

Konferencja zgromadziła ponad 80 osób z polskiego sektora bankowego. Ekspertów, regulatorów i doradców, aby omówić najważniejsze zmiany regulacyjne, wyzwania makroekonomiczne i geopolityczne oraz nowoczesne podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym.

Pierwszy dzień rozpoczęła sesja poświęcona praktycznym aspektom wdrożenia CRR3, w której Ewa Renz (BNP Paribas) przedstawiła wpływ nowych regulacji na wyniki banków, zmiany w raportowaniu, współczynniki konwersji kredytowej oraz ujmowanie zabezpieczeń hipotecznych. Następnie Gabriela Kocurek (KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy) omówiła implementację AI Act i jego skutki dla zarządzania modelami kredytowymi w reżimie Rekomendacji W i IRB.

Michał Ziółkowski (Alior Bank) i Magdalena Lewandowska (Alior Bank) zaprezentowali zastosowanie AI w modelowaniu ryzyka kredytowego, podkreślając wyzwania interpretacyjne, walidację modeli oraz granice dopuszczalności według nadzorcy. Panel poświęcony wykorzystaniu historii zapytań BIK w modelach scoringowych, moderowany przez Borysa Wróblewskiego (EY), poruszył kwestie ryzyka dyskryminacji i wpływu na konkurencję. Panelistami byli: Magdalena Lewandowska (Alior Bank), Wojciech Duszczyk (Bank BPS) i Paweł Szymański (ING Bank Śląski).

Marta Wtulich (BNP Paribas) omówiła zarządzanie ryzykiem koncentracji oraz praktyczne podejście do stress testów koncentracji, a Dominik Olech i Tomasz Cichawa (EY) przedstawili integrację ESG w ocenie ryzyka kredytowego oraz budowę klimatycznych testów warunków skrajnych.

Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji Łukasza Witkowskiego (IBK Bank Polska) dotyczącej procesu uzyskania zgody na stosowanie metody IRB dla portfeli hipotek detalicznych i przyszłości metod zaawansowanych. Wojciech Duszczyk (Bank BPS) przedstawił nowe trendy w MSSF9, w tym uwzględnianie czynników makroekonomicznych w modelach oraz wytyczne EBA.

Szymon Turkowski (Forvis Mazars) omówił backtesting zgodny z Rekomendacją R, zwracając uwagę na wyzwania dla portfeli low-default i kompromisy między regulacjami a praktyką biznesową. Katarzyna Marczyńska (ZBP) przedstawiła mechanizm sankcji kredytu darmowego oraz związane z tym ryzyka prawne.

Panel moderowany przez Martę Żyndul (mBank) analizował wpływ sytuacji geopolitycznej na zarządzanie ryzykiem kredytowym, w tym na ESG, limity i profil ryzyka. Panelistami byli: Szymon Turkowski (Forvis Mazars), Ilona Garanty (mBank) i Mateusz Walewski (BGK). Ostatnia dyskusja, prowadzona przez Jerzego Ptaszyńskiego (Centrum Amron), dotyczyła wyceny nieruchomości i ryzyka przedpłaty w kredytach hipotecznych. W dyskusji wzięli udział: Eliza Łuczyńska (mBank Hipoteczny), Łukasz Buczek (Millennium Bank Hipoteczny), Adela Krakowiak-Seifert (PKO BP), Jadwiga Ostrzechowska (Bank BPH) i Jakub Grefling (PKO BP).

Konferencja uwypukliła konieczność adaptacji do nowych regulacji CRR3, rosnącą rolę AI i ESG w modelach ryzyka oraz znaczenie czynników geopolitycznych i makroekonomicznych w zarządzaniu portfelami kredytowymi.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich prelegentów i panelistów za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także do uczestników za aktywny udział i inspirujące dyskusje, które wzbogaciły merytorycznie konferencję.