Zarządzanie ryzykiem kredytowym 2024
6-7 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”. Była to już X edycja tego wydarzenia organizowana przez Advanced Trainings. Podczas dwóch dni omówiono tematy związane ze zmianami regulacyjnymi CRD6/CRR3, ESG i ryzykiem klimatycznym, AI/ML w modelowaniu ryzyka, MSSF9. Ponadto prelegenci poruszyli kwestie dotyczące wyceny i modelowania wartości nieruchomości, ryzyka prawnego kredytów frankowych, wzrostu stóp procentowych i ich wpływu na działalność kredytową banków.
Wydarzenie zgromadziło ponad 60 osób z polskiego sektora bankowego. Podczas dwóch dni uczestnicy wysłuchali 11 prelekcji i wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych.
Konferencja rozpoczęła się od prelekcji Ewy Renz z BNP Paribas na temat CRD6 / CRR3 i zmian w metodach modelowania ryzyka. Następnie wystąpili przedstawiciele mBanku – Wojciech Starosta i Tomasz Łyszcz, którzy mówili o wpływie „ECB guide to internal models” na polski sektor bankowy. Po przerwie kawowej głos zabrał Michał Pstyga z ING Banku Śląskiego i poprowadził prelekcję na temat uwzględniania czynników ESG w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Kolejną prelekcję na temat ryzyka prawnego kredytów frankowych wygłosił Szymon Turkowski z firmy Mazars. Następnie odbyła się dyskusja na temat implikacji i stanu wdrożenia CRR3 w polskim sektorze bankowym. Moderatorem była Ewa Renz, a panelistami: Wojciech Starosta z mBanku, Ewa Kaczyńska z firmy Deloitte i Paweł Sieczka z firmy PWC. Dyskutowano o wpływie zmian na modelowanie ryzyka kredytowego, nowych wymogach dotyczących procesu kredytowego, dostosowaniu procesów do nowych wymogów oraz stanie implementacji nowych regulacji w bankach i najważniejszych wyzwaniach. Kolejną prelekcję wygłosił Piotr Czapski z firmy Deloitte na temat kalkulacji marż konserwatyzmu. Ostatnie wystąpienie pierwszego dnia poprowadził Damian Koralewicz z firmy EY i dotyczyło ono wyceny i modelowania wartości nieruchomości.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od panelu dyskusyjnego na temat wpływu ryzyka geopolitycznego na ryzyko kredytowe, którego moderatorem była Magdalena Stok z Alior Banku, a panelistami: Piotr Czapski z Deloitte, Łukasz Moss z Capgemini oraz Szymon Trukowski z firmy Mazars. Dyskutowano o wojnie w Ukrainie i w Strefie Gazy i jej wpływie na zarządzanie ryzykiem kredytowym w Polsce i Europie, o możliwym wpływie na łańcuchy dostaw, ceny surowców i popyt. Zastanawiano się nad wpływem ESG na ograniczenia w kredytowaniu, jak podchodzić do analizy klientów, jakie będą skutki dla poszczególnych sektorów, jak modelować wpływ ryzyka geopolitycznego na ryzyko kredytowe, a także jak włączać czynniki geopolityczne do procesów. Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Tomasz Cichawa z firmy EY i mówił o MSSF9 oraz modelowaniu parametrów PD, LGD, EAD. Po przerwie kawowej dwie sesje poprowadziła Urszula Antonkiewicz-Kotla z Citi. Pierwsza dotyczyła AI/ML w modelowaniu ryzyka kredytowego, druga wykorzystania sztucznej inteligencji w świetle wymagań regulacyjnych. Po lunchu wystąpił Aleksander Gorczański z firmy Mazars i mówił o wpływie podwyżek stóp procentowych na działalność kredytową banków. Ostatnia prelekcja dotyczyła stress testów klimatycznych i poprowadziła ją Aleksandra Ostaszewska z Citi.
Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom i prelegentkom za ogromny wkład merytoryczny i przygotowanie ciekawych wystąpień, za to, że zechcieli podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym.
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, za wszystkie pytania i dyskusje, które są zawsze ogromną wartością dodaną takich spotkań. Mamy nadzieję, że udział w naszej konferencji był dla Państwa wartościowy, wzbogacił Państwa wiedzę i dał możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami sektora. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszej konferencji. Liczymy na to, że to wydarzenie na stałe zagości w Państwa kalendarzu.