Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

30 marca 2021 r. UKNF na swoich stronach upublicznił projekt nowej Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzkiem stóp procentowych. Jest to ostatnia z ‘leciwych’, bo prawie 20-letnich, rekomendacji polskiego nadzoru finansowego, której konieczność nowelizacji wynika zarówno z ogromnych zmian w funkcjonowaniu banków przez ten czas, jak i nowych regulacji w tym zakresie zarówno na poziomie globalnym (BCBS – Komitet Bazylejski), jak i europejskim (CRD/CRR oraz wytyczne EBA). W odróżnieniu od regulacji BCBS i EBA rekomendacja UKNF obejmuje jednocześnie ryzyko stopy procentowej portfeli handlowych i bankowych, podczas gdy te pierwsze instytucje wydały zasady specjalnie dotyczące portfeli bankowych. Podobnie jak dotychczasowa Rekomendacja G, nowa koncentruje się kwestiach ładu korporacyjnego i opisuje szczegółowo wymogi dotyczące zadań poszczególnych organów banku oraz elementów proceduralnych i technicznych systemu zarządzania. Jednocześnie jednak, poprzez rozszerzenie zapisów dotyczących ‘Nadzorczych testów wartości odstających’ (Supervisory Outlier Test SOT) i nawiązaniu (w załączniku 1) do standardowej metody kalkulacji wymogów kapitałowych BCBS wprowadza na grunt polski bardziej precyzyjne zalecenia dotyczące minimalnych wymogów ilościowych dotyczących pomiaru IRRBB. W nowelizacji w sposób jednoznaczny wskazuje się na możliwość „generowania dochodów poprzez strategię wykorzystania rosnącej struktury terminowej stóp procentowych” i wskazuje na konieczność wkomponowania strategii zarządzania ryzykiem stopy procentowej o ogólną strategię banku. Biorąc pod uwagę znacznie dochodu odsetkowego w całości wyniku finansowego banków oraz skalę inwestycji w papiery dłużne w bilansach banków w Polsce wycenia z reguły według wartości godziwej, nowa rekomendacja G to nie tylko wyzwanie dla aktualizacji polityk zarządzania ryzykiem i systemów sprawozdawczych, ale istotny punkt odniesienia dla możliwości aktywnego zarzadzania bilansem, aby przeciwdziałać erozji wyników finansowych banków w trudnych warunkach rynkowych i regulacyjnych.

Cel i forma: Warsztat praktyczny z użyciem aplikacji symulacyjnej z elementami wykładu. Szkolenie przebiega w formie wspólnego parametryzowania aplikacji, w celu (1) analizy wpływ u założeń pomiaru ryzyka stosownie do zaleceń KNF/BCBS/EBA na wyniki pomiaru oraz (2) realizacji określonych strategii zarządzania ryzykiem stopy procentowej w kontekście SOT.

Dla kogo:      Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zarówno obszarów ryzyka, finansów i audytu, jak i jednostek sprzedaży, którym przybliży wpływ standaryzowanych miar IRRBB na możliwości realizacji strategii podejmowania ryzyka stóp procentowych, jak również właściwego ujęcia czynników ryzyka i produktów w raportach wewnętrznych i zewnętrznych.

W bankowości od początku wolnego rynku w Polsce, czyli od 30 lat. Rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym, gdzie był odpowiedzialny za obsługę informacyjną Polish Stabilization Fund. Następnie czynny w obszarze finansów (rachunkowość zarządcza, planowanie strategiczne) i zarządzania ryzykiem (w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem rynkowym ) w Banku Handlowym w Warszawie SA., następnie w latach 2000-2001 BRE Bank SA, oraz w Citibank Poland (2002-2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym działalności Grupy w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W okresie 2011-14 w mBanku odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zrządzania ryzkiem płynności i ryzykiem stopy procentowej oraz zrządzania kapitałem na poziomie bilansu całej grupy i dostosowywanie mechanizmów rozliczeń wewnętrznych (Funds Transfer Pricing, Cost of Capital). Od 2015 roku niezależny trener i konsultant.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.