Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl
Warsztat praktyczny dotyczący wymogów EBA w zakresie IRRBB, bazujący na wytycznych EBA EBA/GL/2018/02 oraz standardach BCBC dot. IRRBB. Warsztat ma na celu dokładne przeanalizowanie w praktyce wymogów regulacyjnych z zakresu pomiaru wrażliwości wrażliwości ekonomicznej kapitału oraz wyniku odsetkowego. Uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnej samodzielnej analizy zagadnień spotykanych w praktyce wyznaczania podstawowych miar ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (w tym SOT – standardowego testu outliera), postulowanych w obowiązujących wymogach regulacyjnych. Będą mogli przetestować ich własności i uświadomić sobie praktyczne wyzwania związane z ich implementacją i wykorzystywaniem w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe teoretyczne i praktyczne informacje nt. systemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej zalecane przez EBA, ze szczególnym naciskiem na monitoring i pomiar ryzyka. Na przykładowych transakcjach wspólnie z uczestnikami w arkuszu Excel wyznaczone zostaną miary wrażliwości wyniku odsetkowego i wartości kapitału ekonomicznego wymagane przez EBA. W oparciu o przykładowy stylizowany bilans banku w praktyce wyznaczona zostanie (również w arkuszu Excel) zmiana wartości ekonomicznej kapitału zgodnie z wymogami dot. nadzorczego testu outliera bazując na metodyce BCBS standardised framework.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
- – przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za ALM
- – specjalistów ds. ryzyka finansowego i rynkowego
- – odbiorców raportów z zakresu ryzyka stopy procentowej: doradców zarządu, członków ALCO, audytorów, pracowników departamentów skarbu
- – osoby implementujące rozwiązania dot. ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej: konsultantów, pracowników IT
- – pracowników nadzoru finansowego
- – pracowników departamentów zgodności
Obecnie jest kierownikiem Zespołu Rozwoju Ryzyka w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w Banku. W zakres jego odpowiedzialności wchodzi m.in. opracowywanie i implementacja wewnętrznych metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka płynności. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGH. Pracę zawodową zaczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się polityką pieniężną oraz zarządzaniem rezerwami walutowymi. Przez kilka lat pracował także jako nauczyciel akademicki.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
