CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematem modelowania stóp procentowych oraz wyceną instrumentów pochodnych na stopę procentową. Przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia matematyki finansowej niezbędne do zrozumienia stochastycznych modeli stóp procentowych oraz ich wykorzystania w procesie wyceny. Szkolenie rozpoczyna się od omówienia podstawowych zagadnień matematyki finansowej a następnie poziom zaawansowania stopniowo wzrasta. Omówione zostaną popularne modele krótkiej stopy, modele na stopy forward oraz metody wyceny opcji Cap/Floor oraz Swapcji. Ponadto, zostanie zaprezentowana metoda symulacji Monte Carlo oraz jej zastosowanie w modelowaniu stóp procentowych oraz wycenie opcji.

Część szkolenia ma charakter warsztatu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość zapoznania się z praktyczną implementacją omawianych modeli.

Szkolenie porusza tematy modelowania stochastycznego, dlatego wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu pojęć matematycznych takich jak rozkład normalny, wartość oczekiwana i wariancja rozkładu, całki.

Prowadzący ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym w zakresie modelowania oraz wyceny instrumentów finansowych. Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął karierę zawodową jako trader, gdzie przez kilka lat zajmował się obrotem na międzynarodowych giełdach. Doświadczenie w bankowości zdobywał w departamencie ryzyka w rynkowego, odpowiadając za ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Następnie przez wiele lat pracował w Warcie, zajmując się wyceną aktywów inwestycyjnych oraz ING Hubs Poland, gdzie rozwijał narzędzia do modelowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej w grupie ING. Obecnie pracuje w Standard Chartered Bank, gdzie jest odpowiedzialny za implementację modeli w departamencie Treasury. Autor z powodzeniem ukończył program CFA.