CEL I ZAKRES SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematem modelowania stóp procentowych oraz wyceną instrumentów pochodnych na stopę procentową. Przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia matematyki finansowej niezbędne do zrozumienia stochastycznych modeli stóp procentowych oraz ich wykorzystania w procesie wyceny. Szkolenie rozpoczyna się od omówienia podstawowych zagadnień matematyki finansowej a następnie poziom zaawansowania stopniowo wzrasta. Omówione zostaną popularne modele krótkiej stopy, modele na stopy forward jak również wycena opcji Cap/Floor oraz Swapcji. Ponadto, zostanie zaprezentowana metoda symulacji Monte Carlo oraz jej zastosowanie w modelowaniu stóp procentowych oraz wycenie opcji. Część szkolenia ma charakter warsztatu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego dzięki czemu uczestnicy mają możliwość zapoznania się z budową krzywej dochodowości oraz praktyczną implementacją omawianych modeli do wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej. Wymagana podstawowa wiedza z zakresu pojęć matematycznych takich jak rozkład normalny, wartość oczekiwana i wariancja rozkładu, całki.

Prowadzący ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym w zakresie modelowania oraz wyceny instrumentów finansowych. Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął karierę zawodową jako trader, gdzie przez kilka lat zajmował się handlem kontraktami terminowymi na międzynarodowych giełdach, przede wszystkim kontraktami na stopę procentową. Doświadczenie w bankowości zdobywał w departamencie ryzyka w Plus Banku, gdzie był odpowiedzialny za ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Następnie przez wiele lat pracował w Warcie, zajmując się wyceną aktywów inwestycyjnych. Brał udział m.in. w opracowywaniu i implementacji kompletnego systemu do wyceny instrumentów pochodnych na potrzeby  rozporządzenia EMIR. Z powodzeniem ukończył również program CFA. Obecnie pracuje jako ekspert w departamencie Model Development ryzyka rynkowego w ING Hubs Poland i jest odpowiedzialny m.in. za modele stopy procentowej wykorzystywane przy modelowaniu ryzyka księgi bankowej w grupie ING.