ESG i ryzyko klimatyczne to tematy, które w ostatnich latach stały się bardzo istotne zarówno dla regulatorów czy inwestorów, jak i dla ogółu społeczeństwa i konsumentów. Banki są bardzo zainteresowane zaadresowaniem tych zagadnień, ale bardzo dużym wyzwaniem jest obecnie kwestia kwantyfikacji. Prezentowane szkolenie oferuje kompleksową perspektywę na modelowanie ryzyk ESG, poczynając od architektury danych, przez ratingi, aż po wybór i użycie odpowiednich metod i teorii w kontekście ryzyka fizycznego, przejścia czy bioróżnorodności, jak i ich integracji w ramach ryzyka kredytowego. Szkolenie jest prowadzone przez ekspertów z bogatym doświadczeniem w modelowaniu ryzyk finansowych, mających za sobą pierwsze projekty kwantyfikacji ryzyka klimatycznego. Obaj prowadzący biorą aktywny udział w programie włączania elementów ESG do modeli ryzyka w jednej z największych instytucji finansowych o zasięgu globalnym. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu połączonego z warsztatami i ćwiczeniami w grupach. Program jest dedykowany osobom zaangażowanym w obszary związane z ilościowym zarządzaniem ryzykiem w instytucjach finansowych. Zawartość szkolenia będzie się w dużej mierze opierać na bardziej zaawansowanych teoriach z zakresu matematyki czy ryzyka, dlatego szkolenie jest polecane przede wszystkim osobom, które na bieżąco pracują przy modelach, kodach, danych czy teoriach ilościowych – zwłaszcza tym powiązanym z ryzykami ESG czy finansowymi.

Szkolenie zostanie poprzedzone przeprowadzeniem ankiety dotyczącej zainteresowań oraz zakresu doświadczenia uczestników. Pozyskane w ten sposób informacje umożliwią dostosowanie poziomu szczegółowości, struktury oraz formy poszczególnych zagadnień do oczekiwań i potrzeb zgłoszonych przez uczestników.

Starszy Ekspert w dziale Modelowania Ryzyka Kredytowego, skupiony na tematyce ESG. Od ponad 6 lat związany z ING Hubs Poland, gdzie jest aktualnie zaanga­żowany w program włączania elementów ESG do struktur Ryzyk Finansowych oraz budowę modelu scoringowego ryzyka przejścia dla klientów Business Banking. Wcześniej brał udział w projektach modelarskich w obszarze AIRB, był odpowiedzialny za utrzymanie i ulepszenia Modelu AMA Pillar I i jego narzędzi, a także za przebudowę Mode­lu Pillar II. Przez blisko 2 lata pełnił rolę Właściciela Produktu w zespole Modelowania Ryzyka Operacyjnego.

Doświadczony menedżer i ekspert modelowania ryzyka, lider zespołu eks­perckiego w obszarze Modelowania Ryzyka Kredytowego. Od ponad 3 lat jest związany z ING Hubs Poland, gdzie proaktywnie angażuje się w inicjatywy ESG. Obecnie pełni rolę koordynatora programu wdrażania elementów ESG do struktur Ryzyk Finansowych dla Grupy oraz banków lokalnych ING. Jest również zaangażowany w budowę modelu sco­ringowego ryzyka przejścia dla klientów Business Banking. Wraz z zespołem wspiera Grupę ING w pracach związanych z aktu­alizacją Metodyk Modeli (IFRS9), doradztwie przy projektach (prze)budowy modeli, jest odpo­wiedzialny za opiekę merytoryczną nad szkoleniami z zakresu Ryzyka Kredytowego.