24-25 października 2024 r. w Warszawie odbyła się kolejna edycja corocznej konferencji z zakresu szeroko pojętego zarządzania aktywami i pasywami, którą Advanced Training organizuje nieprzerwanie od 2014 roku. Tegoroczna edycja była zatytułowana „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym”.

Podczas dwóch dni wysłuchaliśmy wielu ciekawych sesji i merytorycznych dyskusji m. in. na temat stress testów płynnościowych, reformy WIBOR, sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem, raportowania IRRBB i wielu innych.

Spotkanie zgromadziło ponad 80 osób z polskiego i europejskiego sektora bankowego. Wśród zaproszonych prelegentów, a także wśród uczestników byli przedstawiciele różnych krajów Unii Europejskiej.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela EBA – Gerberta van der Kampa na temat prac EBA związanych z płynnością i IRRBB. Następnie głos zabrał Jan Kowalski, Dyrektor ALM z Banku Pekao, i mówił na temat nowych wymagań SOT NII. Kolejną sesję na temat stress testów płynnościowych poprowadził Grzegorz Hałaj z Europejskiego Banku Centralnego. Prelekcję na temat sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem wygłosił Andrea Cremonino, Head of Corporate Portfolio and Pricing Management Team z UniCredit. Po przerwie lunchowej wysłuchaliśmy dyskusji, którą poprowadził Błażej Wajszczuk z BNP Paribas. Jej uczestnikami byli: Krzysztof Góral z ING Banku Śląskiego, Rafał Matulewicz z PKO TFI i Tomasz Wołosz z mBanku. Paneliści dyskutowali na temat REPO i szans na rozwój tego rynku w Polsce. Kolejne wystąpienie poprowadził Miroslav Svoboda, International ALM Manager z Raiffeisen Bank International, i mówił o ryzyku przedpłaty kredytu hipotecznego na stałą stopę. Ostatnią prelekcję pierwszego dnia na temat wyzwań i dobrych praktyk w raportowaniu IRRBB wygłosił Mehmet Özcan, Senior QRM Manager z Rabobank.

Drugi dzień konferencji rozpoczęliśmy od wystąpienia Konrada Kompy, Dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem finansowym w mBanku, na temat reformy WIBOR. Następną sesję poprowadził Samuel Flimmel, Head of Market Risk Management z Česká spořitelna, i wypowiedział się na temat modelowania behawioralnego i obecnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Kolejna prelekcja należała do przedstawiciela QRM – Victora Pasinschi, który mówił na temat kierowania bilansem w niepewnych czasach. Następnie głos zabrał Michał Kołodziejczyk z Citibank Europe, który zaprezentował jedne z możliwych do napotkania trudności w zarządzaniu płynnością. Po przerwie lunchowej odbyła się dyskusja na temat wpływu sytuacji geopolitycznej na zarządzanie ryzykiem, której moderatorem był Jan Kowalski z Banku Pekao, a udział w niej wzięli: Piotr Buzala z Citibank Europe, Konrad Kompa z mBanku i Miroslav Svoboda z Raiffeisen Bank International. Konferencję zakończyło wystąpienie Adama Lewandowskiego z Alior Banku, który mówił o współczynniku finansowania długoterminowego (WFD).

Ogromną wartością dodaną podczas każdego takiego spotkania są oczywiście sesje networkingowe. Podczas konferencji toczyły się żywe dyskusje nie tylko na sali konferencyjnej, ale również podczas przerw. Wśród uczestników panowała niesamowita, przyjacielska atmosfera oraz merytoryczne zaangażowanie. Wszyscy chętnie dzielili się swoją wiedzą i wymieniali doświadczeniami.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i mamy nadzieję zgromadzić równie wspaniałe grono ekspertów na kolejnej edycji tego wydarzenia.