Praktyka w zakresie konstrukcji krzywych dochodowości przeszła w ostatnich latach szereg zmian i dostosowań. W szczególności wielki kryzys finansowy doprowadził do zmiany dotychczasowego podejścia do wyceny instrumentów pochodnych (upowszechnienie metodyki „multi-curve”, „OIS discounting”). Obecnie, wyzwanie stanowi odchodzenie od stawek LIBOR na rzecz RFR.

Szkolenie ma charakter warsztatów na których przedstawiane są teoretyczne podstawy konstrukcji krzywych oraz ich praktyczne zastosowanie (w MS Excel). Wszystkie arkusze kalkulacyjne współtworzone w trakcie, dostępne będą dla uczestników także po szkoleniu.

Do udziału zapraszamy pracowników departamentów ryzyka, Middle Office, Treasury i Trading w bankach i instytucjach finansowych, ale także osoby z działów finansowych firm innych branż zajmujące się wyceną instrumentów pochodnych.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trzykrotny reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego na międzynarodowym konkursie ekonometrycznym Econometric Game. Bogate doświadczenie w zakresie modelowania finansowego zdobyte zarówno w trakcie pracy akademickiej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów pochodnych oraz monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w obszarze instrumentów kapitałowych (akcje, kontrakty futures, opcje na akcje), zdobyte w PKO Banku Polskim i mBanku. Współtwórca metodologii kalkulacji korekt CVA/DVA w mBanku. Obecnie dealer w Departamencie Skarbu PKO Banku Polskiego w Zespole Korekt Wyceny (XVA) i Instrumentów Strukturyzowanych.