Najważniejsze tematy:

• Kierunki zmian w zakresie adekwatności kapitałowej
• Kalkulacja funduszy własnych
• Bufory kapitałowe oraz ryzyko systemowe
• Kalkulacja wymogów kapitałowych
• Zmiany wprowadzone w ramach BRRD2
• CRD5
• Zmiany w Bazylei IV
• Kapitał wewnętrzny
• Proces ICAAP

Obecnie Dyrektor Departamentu Wyceny Portfela i Analiz w BNP Paribas Bank Polska. Do niedawna Senior Chapter Lead w ING Tech oraz Dyrektor w Departamencie Analiz i Pomiaru Ryzyka w mBanku Hipotecznym. Wcześniej przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka Kredytowego w Banku BPH SA oraz w Banku PKO BP SA. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach, w tym modeli wykorzystywanych w procesie pomiaru utraty wartości. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu:
● udział w projekcie dostosowania banku do wymogów MSSF 9,
● udział w projekcie dostosowania banku do wymogów Bazylei III/dyrektywy CRDIV oraz CRR
● implementację metody IRB na potrzeby adekwatności kapitałowej,
● rozwój metodologii testów warunków skrajnych obejmujących podejście scenariuszowe oraz analizy wrażliwości,
● wdrożenie Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego (ICAAP) w Banku w tym rozwój właściwych metodologii i modeli. Członek zespołu odpowiedzialny za aspekty ilościowe,
● rozwój oraz walidację metod estymacji podstawowych parametrów ryzyka kredytowego zgodnych z wymogami dla metody IRB,
● rozwój modeli utraty wartości kredytów zagrożonych spełniających wymogi MSR 39,
● rozwój w metodologii oraz uczestnictwo w procesie prognozowania podstawowych miar ryzyka, w tym rezerw kredytowych oraz kapitału ekonomicznego,
● rozwój metod pomiaru rentowności skorygowanej o ryzyko oraz narzędzi służących do określania minimalnego poziomu marży (pricing tool).
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach – Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne