O parasolu zapomina się, dopóki nie zacznie padać. Podobnie w bankowości i zarządzaniu ryzykiem: zwykle dopiero gwałtowne zmiany warunków rynkowych uwypuklają wrażliwość dochodowości i struktury bilansu oraz wywołują dyskusję jak jej przeciwdziałać.

Od kilku lat mamy taki właśnie okres: Najpierw historycznie niskie stopy procentowe, a następnie ich rekordowo wysokie podwyżki. Dodatkowo silnie wpływające na profil ryzyka pakiety osłonowe i otoczenie makroekonomiczne. Ponieważ wydaje się, że ciągłe zmiany pozostaną jedynym stałym elementem krajobrazu, tym bardziej warto być przygotowanym do zarządzania związanym z nim ryzykiem.

Jednym z najbardziej podatnych na zmiany warunków rynkowych składnikiem dochodowości banku jest wynik odsetkowy. Dlatego też szkolenie skupia się na ryzyku stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB), przeprowadzając uczestnika przez główne aspekty związane z tym obszarem. Oprócz otoczenia regulacyjnego omówimy główne zagadnienia wpływające na IRRBB: kredyty o stałym oprocentowaniu, wrażliwość rachunków bieżących, reformę LIBOR/WIBOR.

Duży nacisk położony jest na stronę praktyczną: część warsztatowa zajmuje blisko połowę szkolenia. W szczególności, wspólnie przechodzimy przez najważniejsze narzędzia związane z zabezpieczaniem profilu ryzyka stopy procentowej i zarządzaniem IRRBB: wewnętrzne stawki transferowe (WST) oraz rachunkowość zabezpieczeń (hedge accounting). Pomaga w tym osoba trenera: ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, merytoryczne zaangażowanie w omawiane tematy, liczne i wysoko oceniane szkolenia z obszaru ALM.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i menadżerów z obszaru ALM, controllingu, zarządzania ryzykiem, a także dla przedstawicieli funkcji skarbu oraz audytu wewnętrznego.

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym ponad 15-letnie w obszarze ALM. Bezpośrednio odpowiada za zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej, w tym modelowanie wrażliwości rachunków bieżących oraz strategię zabezpieczania, system WST, konstrukcję rachunkowości zabezpieczeń. Bierze czynny udział we wdrażaniu reformy wskaźników referencyjnych w Grupie Pekao i w sektorze. Trener o wysokich zdolnościach i dużym doświadczeniu pedagogicznym, zdobytym m.in. podczas regularnie prowadzonych szkoleń oraz zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z obszaru zarządzania ryzykiem i ALM, poznając praktykę rynkową i podejścia stosowane na świecie. Współzałożyciel i członek Prezydium Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami w Bankach przy Związku Banków Polskich.
Prywatnie entuzjasta sportu, m.in. mistrz Polski w futbolu amerykańskim z drużyną Warsaw Eagles, triatlonista, wjechał rowerem na Mount Ventoux.