Najważniejsze tematy:

• kierunki zmian w zakresie adekwatności kapitałowej
• wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego oraz zmiany wprowadzone w ramach CRR3
• założenia oraz kluczowe zmiany w zakresie metody standardowej
• założenia i zmiany w zakresie metody IRB
• nowe zasady wyznaczania wymogu dla ryzyka operacyjnego i rynkowego
• ESG
• struktura funduszy
• bufory kapitałowe
• MREL
• proces ICAAP
• kapitał wewnętrzny
• BION

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym oraz adekwatnością kapitałową. Obecnie Dyrektor Departamentu Wyceny Portfela Kredytowego i Analiz w Banku BNP Paribas Polska. Wcześniej pełniła funkcje managerskie w mBanku Hipotecznym oraz ING Hubs Poland. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach oraz adekwatnością kapitałową. W swojej dotychczasowej pracy odpowiadała za projekty i prace mające m.in. na celu:

• dostosowanie banku do wymogów w zakresie CRR3,
• wdrożenie metod zaawansowanych do pomiaru adekwatności kapitałowej w ramach ryzyka kredytowego (zgoda na metodę IRB),
• wdrożenie MSSF 9 w tym opracowanie i wdrożenie modeli utraty wartości kredytów,
• dostosowanie banku do wymogów Rekomendacji KNF – Rekomendacja C, R, S, T, W,
• rozwój systemu informacji zarządczej,
• rozwój metodologii testów warunków skrajnych oraz regularne przeprowadzanie testów na potrzeby procesu ICAAP, rekomendacji S oraz C,
• wdrożenie Procesu ICAAP w Banku, w tym rozwój właściwych metodologii i modeli.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach – Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

Prowadzi szkolenia m.in. dla KNF oraz NBP z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, MSSF 9, adekwatności kapitałowej – Bazylea III oraz Bazylea IV, testów warunków skrajnych.