Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

• – przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za ALM
• – specjalistów ds. ryzyka finansowego i rynkowego
• – odbiorców raportów z zakresu ryzyka stopy procentowej: doradców zarządu, członków ALCO, audytorów, pracowników departamentów skarbu
• – osoby implementujące rozwiązania dot. ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej: konsultantów, pracowników IT
• – pracowników nadzoru finansowego
• – pracowników departamentów zgodności

Warsztat praktyczny dotyczący wymogów EBA w zakresie IRRBB, bazujący na zestawie wytycznych EBA dot. IRRBB i CSRBB z paź 2022. Warsztat ma na celu dokładne przeanalizowanie implikacji praktycznych powyższych wytycznych dla pomiaru i zarządzania ryzykiem wyniku odsetkowego oraz wartości ekonomicznej kapitału. Uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnej samodzielnej analizy zagadnień spotykanych w praktyce wyznaczania podstawowych miar ryzyka stopy procentowej księgi bankowej  (w tym  SOT – standardowego testu outliera), postulowanych w obowiązujących wymogach regulacyjnych.  Będą mogli przetestować ich własności i uświadomić sobie praktyczne wyzwania związane z ich implementacją i wykorzystywaniem w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem spreadu kredytowego w księdze bankowej.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe teoretyczne i praktyczne informacje nt. systemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej i spreadu kredytowego w księdze bankowej zalecane przez EBA, ze szczególnym naciskiem na monitoring i pomiar ryzyka. Na przykładowych transakcjach wspólnie z uczestnikami w arkuszu Excel wyznaczone zostaną miary wrażliwości wyniku odsetkowego i wartości kapitału ekonomicznego wymagane przez EBA a także propozycje miar ryzyka spreadu kredytowego w księdze bankowej. W oparciu o przykładowy stylizowany bilans banku w praktyce wyznaczona zostanie (również w arkuszu Excel) wrażliwość wartości ekonomicznej kapitału oraz wyniku odsetkowego zgodnie z wymogami dot. nadzorczego testu outliera bazując na metodyce standardowej proponowanej przez EBA.

Obecnie jest kierownikiem Zespołu Rozwoju Ryzyka w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w Banku Pekao. W zakres jego odpowiedzialności wchodzi m.in. opracowywanie i implementacja wewnętrznych metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka płynności. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGH. Pracę zawodową zaczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się polityką pieniężną oraz zarządzaniem rezerwami walutowymi. Przez kilka lat pracował także jako nauczyciel akademicki. Z Bankiem Pekao związany od 2008 r., gdzie wcześniej pracował m.in. jako ekspert w Biurze Kontroli Zarządzania Aktywami i Pasywami.