Rosnąca niepewność geopolityczna sprawia, że tradycyjne podejście do stress testów przestaje wystarczać. To szkolenie pokazuje, jak w praktyczny sposób połączyć proste narzędzia ekonometryczne z Pythonem, aby budować spójne scenariusze makro-finansowe dla szoków geopolitycznych i przekładać je na wyniki portfela rynkowego. Skupimy się na podejściu, które analityk może realnie zastosować w pracy: od danych, przez modele, aż po komunikację wyników.

Dla kogo?
Analitycy, specjaliści i eksperci, którzy chcą lepiej rozumieć, jak „przełożyć” ryzyko geopolityczne na liczby.

Co zyskasz po szkoleniu?

• Umiejętność uporządkowania ryzyka geopolitycznego: rodzaje szoków, kanały przełożenia na gospodarkę i rynki finansowe.
• Przegląd prostych, użytecznych metod ilościowych (local projections, małe VAR-y) do oceny wpływu szoków na zmienne makro.
• Praktyczne doświadczenie w budowie mini-frameworku stres testu w Pythonie – od danych i estymacji, po scenariusz P&L dla prostego portfela rynkowego.
• Lepsze wyczucie, jak oceniać sensowność wyników (walidacja, czułość na założenia, ograniczenia modeli) i jak o nich rozmawiać z interesariuszami.

Ekonomista pracujący w zespole scenariuszy na potrzeby testów warunków skrajnych w departamencie zarządzania ryzykiem w Citi oraz adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2022 uzyskał doktorat z ekonomii na Brown University, gdzie prowadził badania dotyczące stabilności systemu finansowego. Autor kilku publikacji naukowych na temat wczesnego ostrzegania przed napięciami w systemie finansowym i kryzysami bankowymi. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe: prowadził zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wykładał na szkole letniej Brown University.