10-11 października 2024 r. w Browarach Warszawskich w Warszawie odbył się III Kongres Modelowania Ryzyka. Po raz kolejny firma Advanced Trainings organizowała to wydarzenie razem z ING Hubs Poland i ING Bankiem Śląskim. Zgromadziliśmy ponad 200 ekspertów z instytucji finansowych i firm konsultingowych zaangażowanych w modelowanie ryzyka.

Podczas dwóch dni mieliśmy okazję wysłuchać wielu ciekawych sesji. Poruszone zostały kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem modeli, regulacji z zakresu sztucznej inteligencji, ryzyka ESG, testów warunków skrajnych. Liczne dyskusje, panele i sesje networkingowe dały możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Pierwszy dzień został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył kwestii regulacyjnych i nadzorczych związanych z zarządzeniem ryzykiem, drugi ESG.

Wydarzenie rozpoczęliśmy od wystąpienia Kuby Ruiza, Senior Counsel z Kancelarii Bird&Bird na temat regulacji dotyczących AI.

Jedną z sesji podczas bloku dotyczącego regulacji poprowadziła Stella Riga, Deputy Head of the Stress Test Experts Division z Europejskiego Banku Centralnego. Jej wystąpienie dotyczyło oczekiwań nadzorczych wobec podejścia banków do testów warunków skrajnych.

Podczas bloku ESG zobaczyliśmy m. in. bardzo ciekawą prelekcję Bartosza Kiermaszka z ING Banku Śląskiego i Jakuba Kowalczyka z ING Hubs Poland.

Pierwszego dnia mieliśmy również okazję wysłuchać dwóch interesujących dyskusji.

Pierwsza dotyczyła Bazylei IV i głównych wyzwań dla sektora europejskiego i polskiego oraz priorytetów nadzorczych. Moderatorem był Enrico Zeni, Model Validation, IRB Guild Lead z ING Group, a panelistami:

• Georgy Druzhinin, Expertise Lead Model Development z ING Germany,

• Ewa Renz, Director z BNP Paribas,

• Rainer Hackl, Head of Strategic, Credit & Integrated Risks z Bank Austria – Member of UniCredit,

• Piotr Lesiński z Bird&Bird.

Druga dyskusja dotyczyła wyzwań z zakresu ryzyka ESG, a prowadzącym był Michał Pstyga, Head of ESG Risk Management z ING Banku Śląskiego. Panelistami byli:

• Amine Hamed, Head of Financial Risk Management z ING Group,

• Paweł Jagłowski z Deloitte,

• Anna Malinowska, Expert, Corporate Risk Processes Department z mBanku,

• Dominik Olech z firmy EY.

Drugi dzień konferencji również został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył sztucznej inteligencji, drugi obecnych wyzwań w modelowaniu ryzyka.

Jedną z najciekawszych sesji tego dnia poprowadziła Karen Raczkowski, Expert Model Validator z ING Hubs Poland, i dotyczyła ona walidacji modelu GENAI.

Kolejne interesujące wystąpienie w bloku dotyczącym AI należało do przedstawicieli ING Hubs Poland: Mariusza Kubkowskiego i Dobromiła Serwy.

Warto również wspomnieć o bardzo wysoko ocenionej prelekcji, którą poprowadził przedstawiciel firmy Revolut – Tanveer Bhatti, która dotyczyła AI w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

W bloku poświęconym aktualnym wyzwaniom w modelowaniu ryzyka zobaczyliśmy między innymi przedstawiciela firmy EY – Tomasza Cichawę.

Drugi dzień Kongresu zakończyła dyskusja na temat wyzwań w zarządzaniu cyklem życia modelu. Poprowadził ją Maciej Macias, Head of Model Risk Management z ING Banku Śląskiego. Panelistami byli:

• Janet Johnson, ESG Data Lead COO Risk z ING Group,

• Urszula Antonkiewicz-Kotla, Director in Risk Management z Citi,

• Kuba Ruiz z Bird&Bird,

• Jonatan Jalfin, Director, Quantitative Analyst z Barclays,

• Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science z Bank Austria – Member of UniCredit.

Bardzo dziękujemy wszystkim ekspertom i ekspertkom, którzy przygotowali ciekawe, merytoryczne wystąpienia i zechcieli podzielić się swoją wiedzą. Dziękujemy również uczestnikom za liczne przybycie, za wszystkie dyskusje i sesje networkingowe. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie co roku obowiązkowym spotkaniem dla wszystkich specjalistów zajmujących się modelowaniem ryzyka.

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia: