Podwyższona zmienność stóp procentowych oraz upadek Silicon Valley Bank przypomniały jak ważne jest ostrożne zarzadzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB). Szkolenie pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę w zakresie nowych wytycznych EBA IRRBB oraz nowych wymagań regulacyjnych SOT NII. Szczególna uwaga poświęcona jest aspektom mającym kluczowe znaczenie w praktyce (jak np. modelowanie depozytów) oraz aspektom specyficznym dla polskiego sektora bankowego (jak np. wpływ Reformy WIBOR na pomiar IRRBB czy ryzyko przedpłat kredytów stałoprocentowych). Omówione zostaną kierunki dalszych prac EBA w zakresie IRRBB oraz praktyczne wyzwania polskiego sektora bankowego z SOT NII.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, ekspertów oraz menadżerów zajmujących się tematyką IRRBB (ALM, Skarb, Ryzyko, Audyt, Walidacja, Consulting, Centra Usług Zarządzania Ryzykiem, rozwój systemów IRRBB).

Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk zarządzania ryzykiem, Risk-Taker i Dyrektor odpowiedzialny za Ryzyko Rynkowe i Płynności w jednym z największych polskich banków, przedstawiciel polskiego sektora bankowego w European Banking Federation (w zakresie IRRBB), uczestnik EBA IRRBB Industry Roundtable poświęconego pracom nad dalszym rozwojem zasad zarządzania IRRBB w Unii Europejskiej.